В поисках изумрудно-зеленого: как ESG-анализ заемщиков создает преимущества в банковском кредитовании

В ходе анализа бизнес-заемщиков Rabobank мы обнаружили, что кредитный риск компаний, показывающих хорошие результаты по ESG, значительно ниже.

Кристиан Граф, Марьолейн Бракенхофф

Brief

Кристиан Граф, Марьолейн Бракенхофф


Резюме Энтузиазм вокруг темы ESG растет, но аналитики по влиянию соответствующих аспектов на кредитный риск частных компаний было недостаточно — до тех пор пока Bain и Rabobank не изучили подробно портфель коммерческих займов банка. Эксперты Bain обнаружили, что при прочих равных вероятность возникновения просроченной задолженности у клиентов с низкими результатами по ESG примерно в два раза выше, чем у клиентов с высокими результатами. Корреляция сохраняется с течением времени даже с учетом размера, рентабельности и уровней долга и даже если компании начинают с одинакового рейтинга рисков. Банки могут использовать подобную аналитику как основу для улучшения управления отношениями с клиентами, оценки рисков, ценообразования по займам и фондирования. Полная версия на английском языке доступна на сайте Bain.com

Энтузиазм вокруг темы ESG растет, но аналитики по влиянию соответствующих аспектов на кредитный риск частных компаний было недостаточно — до тех пор пока Bain и Rabobank не изучили подробно портфель коммерческих займов банка.
Эксперты Bain обнаружили, что при прочих равных вероятность возникновения просроченной задолженности у клиентов с низкими результатами по ESG примерно в два раза выше, чем у клиентов с высокими результатами.
Корреляция сохраняется с течением времени даже с учетом размера, рентабельности и уровней долга и даже если компании начинают с одинакового рейтинга рисков.
Банки могут использовать подобную аналитику как основу для улучшения управления отношениями с клиентами, оценки рисков, ценообразования по займам и фондирования.