• По срокам и масштабам дефолтов в результате COVID-19 определенности нет, но история заставляет предположить, что пик потрясений в кредитной сфере наступит намного позже, чем восстановятся фондовые индексы банков.
• Поэтому подготовка мер раннего обнаружения и стратегии коррекции проблемных кредитов крайне важна. Для выявления проблемных клиентов банкам стоит заменить стандартную детерминистскую модель на статистическую модель. Она добавляет управленческий взгляд на ситуацию, что повышает как точность, так и чувствительность модели.
• Банкам следует работать с проблемными кредитами в рамках двух потоков: с кредитами меньшего размера — используя автоматизированную систему, с крупными и сложными кредитами — полагаясь на отраслевых экспертов.
• Подразделению, занимающемуся рисками в связи с невозвратными кредитами, стоит привлечь высокоэффективных сотрудников из других департаментов и реализовать автоматический мониторинг кредитов, что потребует внесения корректировок в ИТ-системы.

Полная версия на английском языке доступна на сайте Bain.com